Temel Ekonometri
| ISBN | 9789757860990 |
| Yayınevi | Literatürk Yayınları |
| Yazarlar | Damodar N. Gujarati (author) |
| Kitap Tanıtımı | Gujarati, kitabın ilk bölümünde klasik modelin varsayımlarının genişletilmesini ele alıyor ve ardından çoklu doğrusallık, küçük örneklem, değişen varyans, ardışık bağımlılık, geleneksel ve almaşık ekonometrik modellemeler konularını beş bölümde inceliyor. Daha sonra kitapta, gölge değişkenlerle regresyon, gölge bağımlı değişkenle regresyon, DOM, LOgit, Probit, Tobit modelleri, dinamik ekonometri modelleri, ardışık bağlanımlı ve gecikmesi dağıtılmış modeller anlatılıyor. Diğer bölümlerde eşanlı denklem modelleri konusu, zaman serileri ekonometrisi ele alınıyor. Durağanlık, birim kökler, eşbütünleşim konularının yanı sıra ABBHO ve VAB modelleriyle kestrim açıklanıyor. Ekonometri, özellikle de son yirmi-otuz yıldır bilgisayardaki kapasite ve hız artışlarıyla birlikte, hızlı bir gelişme gösteren, dolayısıyla sürekli yeni terimler doğuran bir bilim dalıdır. Bu nedenle çeviride, bu terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanılmasına özen gösterilmiş ve olası bir karışıklığı önlemek için de, kitabın sonundaki Konu Dizininde her terimin hem Türkçe, hem İngilizce karşılıkları verilmiştir. İçindekiler; * Regresyon Çözümlemesi * İki Değişkenli Regresyon Çözümlemesi: Bazı Temel Bilgiler * İki Değişkenli Regresyon Modeli: Tahmin Sorunu * Normallik Varsayımı: Klasik Normal Doğrusal Regresyon Modeli (KNDRM) * İki Değişkenli Regresyon: Aralık Tahmini ve Önsav Sınaması * İki Değişkenli Doğrusal Regresyon Modelinin Uzantıları * Çoklu Regresyon Çözümlemesi: Tahmin Sorunu * Çoklu Regresyon Çözümlemesi: Çıkarsama Sorunu * Doğrusal Regresyon Modeline Matris Yaklaşımı * Çoklu Doğrusallık, Küçük Örneklem * Değişen Varyans * Ardışık Bağımlılık * Ekonometrik Modelleme I, II * Gölge Değişkenlerle Regresyon * Gölge Bağımlı Değişkenle Regresyon: DOM, Logit, Probit, Tobit Modelleri * Dinamik Ekonometri Modelleri: Ardışık Bağlanımlı ve Gecikmesi Dağıtılmış Modeller * Eşanlı Denklem Modelleri |
Kütüphaneniz