Eviews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri

I. BÖLÜM 1. ÇOK DENKLEMLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ 1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (VectorAutoregression, VAR) Durağanlık Belirleme (Identification) InpulseResponse Fonksiyonu (Etki Tepki) Varyans Ayrışması Hipotez Testi Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (StructuralVectorAutoregression) 1.2.UYGULAMALAR Sistemin Formülasyonu II. BÖLÜM 2.EŞBÜTÜNLEME (EŞTÜMLEŞME, KOENTEGRASYON COINTEGRATION) VE HATA DÜZELTME (ERROR CORRECTION) MODELLERİ 2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi 2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme 2.3.Johansen Koentegrasyon Testi 2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri III.BÖLÜM 3.UYGULAMALAR 3.1.Hata Düzeltme Modeli ve JohansenEşbütünleme 3.2.Model Seçimi 3.4.Etki Tepki Fonksiyonları (ImpulseResponse) 3.5.TESTLER 3.6.Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi 3.7.Koentegrasyon Analizi 3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon(Structuralvectorautoregression (SVAR) 3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL) Tahmin Sonrası Koentegrasyon İlişkisi EK Tablolar Tablo 3.23 Türkiye'nin Makroekonomik Büyüklükler 3.10.Bir Makale Uygulaması