Kitap Tanıtımı |
Türev Ürünler ve Finansal Risklere Karşı Korunma Prensipleri
Türev Ürün Fiyatlama Prensipleri Futures, Forward, Swap ve Opsiyon Fiyatlama Matematiği
Black-Scholes Modeli Faiz Üzerine Yazılmış Opsiyonlar ve Fiyatlaması
Sürekli Zamanda Fiyatlama ve Analitik Çözüm Kısa Dönem Faiz Haddi ve Faiz Verim Eğrisi İlişkisi
Forward Oranları Üzerinden Faizin Modellenmesi:Heath-Jarrow-Morton Modeli (HJM)
Vasicek, CIR, Black-Derman-Toy Modeli Binom Piyasa Modeli ve Nümerik Örnekler
Monte Carlo Simülasyonu ve Opsiyon Fiyatlama
Martengal Yaklaşımı ve Kısmi Diferansiyel Denklemler Yaklaşımı ile Fiyatlama
Faiz Haddine İlişkin Matematiksel Tanımlar ve Modelleme Stokastik Süreçler Geometrik Brown Hareketi ITO Teoremi Arbitraj Teorisine Dayalı Fiyatlama Avrupa Tipi ve Amerikan Vanilya Opsiyonlar
FX Üzerine Opsiyon, Tahvil Üzerine Opsiyon, Futures Üzerine Opsiyon Hassasiyetler (GREEK)
Matlab Kodları |