Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (DCC)
| ISBN | 9786053279235 |
| Yayınevi | Ekin Basım Yayın |
| Yazarlar | Yayınevi: Ekin Basım Yayın (author) |
| Kitap Tanıtımı | Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) Ve Finansal Piyasa Uygulamaları - Ebru Yıldırım, Buket Taştan, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç • Birinci Bölüm• Doğrusal Zaman Serisi Modelleri- Durağanlık Kavramı- otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri • İkinci Bölüm• Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri- simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri- Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri • Üçüncü Bölüm• Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri- Vech Garch- Bekk Garch- Koşullu Korelasyon Modelleri • Dördüncü Bölüm• Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi- Uygulama 1- Uygulama 2 (Tanıtım Bülteninden) ) |
Kütüphaneniz